株式トレード手法の一つ。乖離率を使ったトレード手法とは?

株式投資

株トレード手法の1つに「乖離率」という概念があります。乖離率とは、移動平均線と株価がどの程度離れて(乖離して)いるかを数値化した指標です。

計算式:(株価移動平均乖離率)=(終値)/(株価移動平均)

株価が移動平均線より上にあるか下にあるかで表現が変わり、移動平均線より株価が上の場合は「プラス乖離率」、株価が下の場合は「マイナス乖離率」と呼ばれます。

そして「この乖離率には限界があるのではないか?」という前提条件のもとにしたトレードロジックが存在します。それが「乖離率」を使ったトレード手法です。

具体的には「乖離率+10%以上になる売りサイン」、「乖離率-10%以下になると買いサイン」というように、株価が移動平均線からある一定以上離れる事を見計らってトレードする考え方です。

具体的な方法

さて、そんな乖離率ですが「日本経済新聞」のサイトに一覧で表示されています。チャートで一つ一つの銘柄を確認していくのは大変ですので、ざっくりと銘柄を篩に掛けるため、まずは「日本経済新聞」チェックしてみるのが良いです。

1.png

公式サイト:https://www.nikkei.com/markets/ranking/page/?bd=mear25up_turnover

「日本経済新聞」では、「売買代金急増ランキング」という名称で、25日移動平均乖離率高位のランキングが発表されています。基準となっている移動平均線は25日移動平均線です。「乖離率」が気になる方は、まずはこちらで一覧を確認してみるのが一つの手段です。

チャートで乖離率を確認する場合

もちろんチャートソフトやアプリでも乖離率をチェックできます。チャートに移動平均線を表示させて株価を確認して、そこから計算して乖離率を求める事ができますが、以下チャート下部のようにオシレータ指標として「乖離率」を表示してくれる仕様のチャートもあります。

2.jpg
このように、株トレードソフトやアプリによって乖離率を視覚的に捉えることもできます。移動平均乖離率は「オシレーター系テクニカル」ですので、チャートソフトの中の「オシレーター系」で探してみてください。

また、乖離率を使う時は移動平均計算期間に注意して下さい。「日本経済新聞に比べてなんだか乖離率が大きいな〜」って思っていたら、「移動平均線の期間が200日だった!」はよくある失敗事例です。テクニカル指標を使うなら使うで、「自分がどれくらいの株価平均値を参考にしているのか?」はしっかり把握しておくようにして下さい。

さいごに

株トレードを続ける中で、さまざまな手法との出会いがあると思いますし、今回取り上げた乖離率もその中の1つです。しかし、どの手法を使ったとしても、上手くいくときと、上手くいかないときは必ずあります。

また、移動平均線に対して乖離率が大きくなるという事は、それだけ株価が下がっているという事です。株価が下がっているという「事実」は、それだけ売り需要が大きすぎるという事なので、安易に買わない方が良いという場合もあります。乖離率を一つの基準として見てみるのも良いですが、やはり、出来高を伴って相場が上がってきているか?などに着眼しながらトレードしていくのが一番うまくいきます。様々な着眼点でチャートを眺め、自分の手法を確立してトレードをより効率の良いものにしていきましょう。